PENGARUH ABNORMAL RETURN dan TRADING VOLUME ACTIVITY TERHADAP HARGA SAHAM

Cindy Ananda

Abstract


The purpose of this study is to determine 1) the effect of abnormal return on stock price, 2) the effect of trading volume activity on stock price, 3) the effect between abnormal return and trading volume activity on stock prices. The variable in this study is the stock price, abnormal return, and trading volume activity. The method in this study is to use the quantitative.  Population method used in this study. The research is a trading sector company listed on the Indonesia Stock Exchange and the sample used is 19 trading companies which are determined by purposive sampling. The data collection technique used in this study is to use secondary data and documentation. Based on the result research that has been carried out, it produces 1) simultaneously abnormal return and trading volume activity have a effect on stock price, 2) partially abnormal return has no effect on stock price, 3) trading volume activity partially has a effect the stock price of trading sector companies listed on the indonesia stock exchange period 2015-2019.


References


Apsari, I. A., & Yasa, G.W. (2017). Analisis Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Right Issue Pada Perusahaan Go Public Yang Tercatat Di BEI. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18 (2).

Christina dan Barus Andreani Caroline. 2014. Pengaruh Reaksi Pasar Terhadap Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia [online], vol 4 (1), 10 Halaman.

Dwi Novita Andrianto dan Dirgahayu Erri. 2018. Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham PT Unilever Indonesia Tbk Yang Terdaftar DI Bursa Efek Indonesia [online], vol 2 (2) 6 Halaman.

Eni Suharti dan Iin Indah Saftiana. (2021). Reaksi Pasar dan ImplikasinyaTerhadap Harga Saham. Jurnal MONEX, Vol 10 Nomor 1.

Gayatri dan Ni Wayan Sekar Andiani. 2018. Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Volatilitas Laba, Dividend Yield dan Ukuran Perusahaan Pada Volatilitas Harga Saham [online], vol 24 (3), 28 Halaman.

Ghozali, I. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program

IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jamaludin, G., Mulyati, S., & Putri, T. E. (2018). Comparative Analysis Of Indonesia Capital Market Reaction Before And After Announcement Of Presidential Elections United States 2016

Donald Trump (Event Studies On Share Member Index LQ-45. Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja) Vol. 1 No. 1.

Jogiyanto, Hartono. (2017). Teori Portofolio dan Analisis investasi.Edisi 11.Yogyakarta: BPFE.

Kadir, S., & Kewal, S.S. (2014). Fenomena January Effect Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Periode 2010-2013). Jurnal Keuangan dan Bisnis, Volume 12 No.1: 125-140

Margareta, L., & Meilani, S.E.R. (2018). Analisis Overreaction Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2014 2016 [Phd Thesis]. IAIN Surakarta.

Nisa Halimatusyadiyah. (2020). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Pengumuman Kasus Pertama Virus Corona Di Indonesia (Studi Kasus Pada Saham Lq45). Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akutansi) Vol 1. No. 6.

Puspita, N. V., & Yuliari, K. (2019). Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham, Abnormal Return Dan Risiko Sistematik Saham Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2016-2018). Ekonomika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 4(1), 95.Program Studi Akuntansi. 2021.

Purwanto S.K., dan Agus Herta Sumarto.(2017). Manajemen Investasi : Kiat-Kiat Sukses Berinvestasi Saham, Panduan Praktis Bagi Pemula. Edisi Pertama.Jakarta: Mitra Wacana Media.

Sanjiwani, P. D. A., & Jati, I. K. (2017). Reaksi Pasar Modal Terhadap Kebijakan Tax Amnesty Pada Saat Pengumuman dan Akhir Periode 1. E-Jurnal Akuntansi Unersitas Udayana, 19, 799 826.

Samsul, Mohamad. 2018. Pasar Modal Dan Manajemen Portopolio Edisi Jakarta: Erlangga

Rosiderani Tarigan. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. E-jurnal Manajemen Keuangan Universitas Sumatra Utara.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suryawinata, S., Tekadtuera, A., & Ervina, D. (2020). Dampak Pencatatan dan Jatuh Tempo Waran terhadap Harga Saham yang Disertai Waran di Indonesia. Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 3(1), 74–99.




DOI: http://dx.doi.org/10.31000/competitive.v5i1.5063

Article Metrics

Abstract - 705 PDF (Bahasa Indonesia) - 972

Refbacks

  • There are currently no refbacks.